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Sonderforschungsbereich 823 - Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse

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Erfolgreicher SFB 823 verlängert

 

Der seit vier Jahren an der Fakultät bestehende DFG-Sonderforschungsbereich 823 „Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse“, für den die TU Dortmund Sprecherhochschule ist, erhält weitere 8,5 Millionen Euro Fördermittel. Das teilte der Bewilligungsausschuss für Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft am 27. Mai 2013 mit. Die Mittel sind auf vier Jahre bis Juni 2017 verteilt. Sie erlauben 19 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern der Dortmunder Fakultäten Statistik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Maschinenbau, Physik, Architektur und Bauingenieurwesen sowie Mathematik die Fortführung ihrer über die erste Förderperiode sehr erfolgreichen Untersuchungen in so unterschiedlichen Bereichen wie der Optimierung von Hörgeräten, der Analyse von Finanzmarktkrisen oder der optimalen Bearbeitung  von Beton.

Der wichtige wirtschaftswissenschaftliche Teilbereich des SFB 823 wird wesentlich von der Fakultät Wirtschaftswissenschaften mitgetragen: in ihm arbeiten die drei volkswirtschaftlichen Lehrstühle für Mikroökonomie (Prof. Dr. Leininger), Wirtschaftspolitik (Prof. Dr. Kraft) und Applied Economics (Prof. Dr. Linnemann) sowie der ehemalige Inhaber des Lehrstuhls Makroökonomie (Prof. Dr. Schabert, jetzt Center for Macroeconomic Research (CMR) der Universität zu Köln) mit dem Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialstatistik der Fakultät für Statistik der TU und dem Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und angewandte Ökonometrie der Ruhr-Universität Bochum zusammen.

Im Zentrum des Sonderforschungsbereichs 823 stehen zeitvariable, dynamische Prozesse in den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften. Die statistische Modellbildung in diesen Bereichen sieht sich mit vielfältigen, voneinander abhängigen Variablen und komplexen Prozessen mit zum Teil unübersichtlichen Abhängigkeiten konfrontiert. Diese lassen sich nicht mit konventionellen Modellen beschreiben. Ein Beispiel dafür ist die Finanzkrise: Hier haben fast alle ökonomischen Modelle bei der Diagnose und Prognose versagt. Während 2007 in ruhigeren Börsenzeiten die Aktienmärkte unterschiedliche Entwicklungen und Trends zeigten, riss 2008 die Krise nahezu alle ins Minus – mit prozentual fast gleichen Verlusten. Aber wieso reagieren internationale Kapitalmärkte in wirtschaftlichen Abschwungphasen ähnlich? Und wie ist zu erklären, dass die jeweiligen Märkte in Aufschwungphasen nicht dasselbe Verhaltenzeigen? Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des SFB 823 arbeiten unteranderem daran, Antworten auf diese Fragen zu finden. Dabei versuchen sie, abrupte Änderungen in komplexen Prozessen, die sogenannten Strukturbrüche, zu finden und zu quantifizieren.

Die bisherigen Forschungsergebnisse haben sich in mehr als 250 wissenschaftlichen Aufsätzen, die in führenden nationalen und internationalen Fachzeitschriften publiziert wurden, niedergeschlagen. 

 



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Kontakt

Prof. Dr. Wolfgang Leininger
Lehrstuhlinhaber
Tel.: 0231 755-3297

 

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